当前位置: 主页 > 新闻动态 > 行业新闻 >

【T18源码】广发另类策略《波动收敛突变模式的

时间:2019-01-09来源:75秒赛车

  策略核心观点:股指价格的波动方式呈 两类特征:一是单边趋势;二是无趋势的震荡。本次给出的是叫做一类波动收敛突变模式,简单来讲,该模式来源于投机者中流传已久的名言,“突破买入,止损保护”,当 然对于期货而言,也可以卖出沽空,“突破”意味着走势特征有可能已经由震荡模式转 为趋势模式,此时进场跟随是上上策,“止损保护”意味着为自己的跟随头寸设置保护 垫,即使这种震荡转趋势的判断是错误的,是假的,我们也不会损失太大。

  量化侠对收敛突变模型趋势跟踪策略进行一定的改进,并且同时在五大平台:交易开拓者,金字塔Multicharts,文化财经,Tradestaion,上面公开源码。

  有了进场条件后,我们就要考虑止损止盈出场条件了,本策略基于SAR指标,制定出一套合理的止损止盈标准,至此,一套完善的策略已出炉!

  如何定义横盘?我们认为比较好的方法是用价格绝对值波动率(标准差)的高低, 波动率呈下降趋势时,表明价格波动开始平缓,从图形上来看就是进入横盘走势中,随 着价格横向的推进,波动率会越来越小,因此如果波动率进入了一个历史相对低位 ,那么我们认为横盘震荡模式形成。

  随后要考虑的是这种横盘走势何时打破?首先我们用两条均线来包络价格波动区间,区间的宽度大 小与波动率呈正比,这样当波动率减小时,区间的宽度也会减小。有了价格波动包络线之后,当价格本身向上超越上包络线最近 N 期最高值时给出多头信号,当价格本身向下超越下包络线最近 N 期最低值时给出空头信号。

  的金融工程报告,将该金融工程策略原汁原味的开发到了交易开拓者,Muticharts,金字塔,和文华财经,TradeStation五个平台上面。


  • 官方二维码
  • 教学Q次方
中国·北京
地址:广州市番禺区金城国际大厦A座60室
电话:(010)66889888
传真:(010)66889888